Еще менее года назад, начиная заниматься Парным трейдингом, столкнулся с проблемой поиска хороших пар. Вопросами математической направленности свой мозг старался не грузить, а то могло бы не хватить энергии для поднятия штанги в зале. У качка всегда так… приходится выбирать между «думать» и «поднимать», а так как второе сильно проще с точки зрения энергозатрат, то вопрос выбора решается мгновенно, еще на уровне парасимпатической части нервной системы. А если учесть, что речь идет о «поднятии денег», то тут все происходит вообще само собой.
Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю. Пример сильной корреляции – акции технологического сектора AMAT и TER. Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ.
- Как только такие акции обнаружены, необходимо отслеживать расхождения по ним.
- В это время вы можете использовать нейтральные торговые стратегии, к примеру, парный трейдинг.
- Например, рынок облигаций находится в отрицательной взаимосвязи с рынком акций, поэтому инвесторы включают в портфель акции и облигации в определенном соотношении исходя из текущей рыночной ситуации.
Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.
Волатильность акций и спреда пары
Однажды трейдер замечает, что их спред увеличился до 16 долларов, что на два стандартных отклонения выше их среднего значения. Это означает, что цена акций Apple выросла больше, чем цена акций Microsoft, или наоборот. Трейдер решает заключить сделку, покупая акции Microsoft по 200 долларов за акцию и продавая акции Apple по 216 долларов за акцию.
- По сути, торговля спредом EUR/USD и GBP/USD аналогична торговле их кроссом – EUR/GBP.
- Если работа с индикаторами больше по душе, то здесь уже используются индикатор импульса (MACD), который найдет точку и создаст сигнал для стратегии (покажет рыночную корелляцию).
- Существует два варианта расчета спреда – разница или соотношение.
Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView. При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Вы можете изменять масштаб, цветовую схему, прокручивать график назад, менять таймфрейм – в общем все то, что можно делать с обычным графиком валютной пары.
Корреляция фондовых активов
Следовательно, выбирая валютную пару, нужно проанализировать активы различных торговых площадок. Начинающий трейдер может предположить, usd try что две некоторые акции связаны между собой. Более того, изучив численные значения, он может решить, что это утверждение доказано.
Для этого достаточно добавить на график построенного спреда индикатор Bollinger Bands. В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего. В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения. Парный трейдинг является популярной рыночно-нейтральной стратегией торговли.
Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли. А вот парный трейдинг на “Фортс” предполагает работу с парами акций, то есть стратегия отличается от классического варианта довольно сильно. Большинство трейдеров и спекулянтов десятилетиями занимаются предсказаниями цен торгуемых активов. Да, возможно такие трейдеры видят более детальную текущую ситуацию, но в любом случае результат сделок будет зависеть от будущего движения цены, а не от текущей ситуации.
Парный трейдинг. Спред
Если ваша стратегия предполагает торговлю парами с использованием опционов, это дает вам право, но не обязательство купить торговый инструмент в определенную дату. В качестве альтернативы, если вы хотите продать валютную пару, вы можете приобрести опцион пут, который является правом, но не обязательством продать торговый инструмент в определенную дату. Если вы торгуете на форекс, вы можете легко покупать и продавать валютнуые пары или даже использовать опционы.
Краткие теоретические сведения о корреляции Пирсона
Корреляция – это мера зависимости двух или более величин. Видов зависимостей неких числовых и временных рядов много, но среди трейдеров термин “корреляция” чаще всего означает линейный коэффициент корреляции Пирсона. Линейный коэффициент корреляции или парный коэффициент корреляции показывает нам силу линейной зависимости двух временных рядов, коими и являются графики финансовых инструментов.
Основательный анализ
Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда искали способ свести размеры риска к минимуму. Одной из стратегий, направленной на диверсификацию рисков, является канальная стратегия форекс. Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража – статистический арбитраж.
Когда спред превышает определенный порог, это указывает на то, что два актива не синхронизированы и есть возможность извлечь выгоду из их сближения. Затем трейдер открывает длинную позицию по недооцененному активу (тому, у которого графики форекс более низкая цена) и короткую позицию по переоцененному активу (тому, у которого более высокая цена). Трейдер ожидает, что спред сузится обратно до своего нормального уровня, поскольку два актива возобновят свою корреляцию.
Парный трейдинг — что это, плюсы и минусы, лучшие стратегии
Вопрос удвоения и утроения висит более открыто, ибо такое даст еще и заработать неплохо, с другой стороны превращается в серьезную угрозу ДЛЯ ВСЕГО ПРОФИТА, СДЕЛАННОГО НЕДЕЛЯМИ РАНЕЕ. Лишь недавно прикрыл две пары, утроенные, которые висели суммарно в -600$, они вышли в ноль, но чего это стоило в плане переживаний и потенциальной опасности для прибыли, висели, кстати, весь месяц. Минусовые при этом прут дальше против отлично, а вот с прибыльными незадача! Так как у меня больше всех опыта, скажу — если не зафиксировал в первый раз прибыль, составляющую более 1% от рассчетного BP — все, на следующий день будет минус! Если вас застопит на больших деньгах, это практически всегда сквиз против вас и крайне редко вы можете выйти значительными объёмами настолько аккуратно, чтобы вам это не убило прибыль за несколько месяцев.
